Neutron / Профиль

Всем привет! Уважаемые Разработчики, при отладки стратегии возникает потребность сравнивать результаты оптимизации на участке бек-периода с результатами форвард периода. Это очень важная информация, которая позволяет судить о робастности стратегии и

Привет всем! Мне позволили пользоваться депозитом размером в Х0 руб. в течении t месяцев. Ежемесячно на депозит начисляется фиксированный процент средств q от текущей величины депозита Х . Мне разрешается каждый месяц снимать некоторый процент k со

Наверное, каждый из нас хоть раз задавался вопросом, какие значения защитных ордеров следует выбрать для надёжной работы созданой Торговой Стратегии (ТС). Кто говорит о том, что лучше всего использовать в торговле ТР=SL и никак не меньше 100 пунктов

Кто-нить прокоментируйте, как можно иметь доход в пунктах на счёте в виде случайного блуждания и такой красивый итог в рублях на счету? Чудеса! В голову приходит только одно разумное объяснение наблюдаемого явления: Чел или МТС-ка открывается

Мне стало любопытно посмотреть, как взаимодействуют между собой индексы валют на малых ТФ. Казалось бы ничего сложного, но из-за отсутствия синхронизма котирования по различным парам, эта задача не разрешима для минуток. Тогда я нацарапал скриптик

Предлагаю закидывать в созданную ветку литературу по теме с кратким комментарием к содержанию. Многим это будет полезно. Вот например, первый номер не плохого журнала " Валютный спекулянт " №11 1999

Кто-нить знает, чем ограничено максимальное количество баров , используемых для анализа внутри советника, при его тестировании на исторических данных. У меня сложилось впечатление, что тестер при прогоне, в каждый отдельный момент времени, не видит

Интересное представление ценовой динамики инструмента можно получить, если в декартовой системе координат по оси абсцисс откладывать скользящую среднюю от котира, а по оси ординат - её первую производную: Но ещё более прикольным выглядит процесс

Вот, Mathemat , прямое подтверждение тому, о чём ты так давно говоришь: Пусть я с какой-то вероятностью могу правильно предсказывать знак предстоящего приращения цены (НС например) - синяя гистограмма. Тогда, предполагая, что закон распределения

Все мы знаем недостатки скользящих средних - запаздывание и/или перерисовывание на правом конце котира. Суть этого явления кроется в принципиальной невозможности заглянуть в будущее, и природа любыми способами будет ставить палки в наши колёса

В авишке, если правильно скосить глаза и впасть в состояние Нирваны, можно заметить, как 3-х слойная двух-входовая нелинейная сетка лопатит входные данные (ценовой ряд) пытаясь найти в них скрытые закономерности. И, таки, находит. P.S. Серьёзно это

Если предположить, что валютный рынок является замкнутой системой, т.е. деньги "ниоткуда" не берутся и в "никуда" не исчезают, то можно ожидать эффкта перетекания денежной массы (перераспределения средств). Чтобы можно было

Ура! - у меня трёхслойная нелинейная нейросетка начала показывать стабильный положительный результат торгов. И сразу встал вопрос об оптимальном ММ. Ранее я уже касался этой темы тут но рассмотрел случай без учёта комиисси ДЦ (Spread). Попробую

В соседней ветке обсуждалась возможность прогнозирования цвета тела свечи путём решения Системы Линейных Алгебраических Уравнений (СЛАУ). Коротко напомню суть вопроса. Пусть для определённости у нас имеются дневные бары. Я хочу с открытием очередной

Интересно, каков процент отношения числа девочек к числу мальчиков в обществе, где каждой семье разрешено рожать только до первого мальчика. Считаем, что события независимы и вероятность рождения мальчика или девочки 50/50. Семей, где родили девочку

Построим для рядов Open, High, Low и Сlose соответствующие ряды первой разности по схеме: dO[i]=Open[i]-Open[i-1] и т.д. Затем найдём для этих рядов коэффициенты парной корреляции по схеме: корреляция между приращениями ряда Open и Сlose обозначим

Вот какая мысль меня будоражит. Возьмём самую обычную машку с окном усреднения N. Прогоним её по временному ряду (ВР) в прямом и обратном направлении, тем самым устранив групповую и фазовую задержку и получив идеальную сглаженную кривую, первая

Эта тема является продолжением разговора о каги разбиениях. Юра, посмотрим на ФР сегментов каги-зигзага для ВР EURJPY 10^6 тиков, построенный для Н=10. На самом деле график зеркально-симметричен относительно оси ординат, я для лучшей статистики брал